Abschlussarbeiten bei Prof. Dr. Carsten Pohl

 

Bevorzugte Vergabe von Abschlussarbeiten in den folgenden Themenbereichen:

  • Derivative Finanzinstrumente
  • Risikoabsicherung
  • Statistische Analysen

Eine Auswahl bisher betreuter Bachelorarbeiten:

  • Überblick über das Hedge Accounting nach IFRS unter besonderer Berücksichtigung und Darstellung des Themas Cash Flow Hedge
  • Overview on Financial Derivatives with special regard to Trading Strategies for Options
  • Ablaufbeschreibung der Aktivitäten zur Jahresabschlusserstellung und deren Abbildung in SAP ERP
  • Berechnung des Preises von europäischen Optionen mihilfe des Cox-Ross-Rubinstein bzw. Black-Scholes Modells
  • Statistische Untersuchung der Effizienz von Handlungsanweisungen zum Thema „Erfolg“ in der gängigen Literatur
  • Hedgefonds – Kritische Analyse von Performance und Risiko
  • Kreditrisikodiversivifizierung durch die Nutzung von ABS, MBS und CDOs

Eine Auswahl bisher betreuter Masterarbeiten:

  • Ausgewählte Finanzderivate: Quantitative Bewertung und Handelsstrategien
  • Vergleich unterschiedlicher Ansätze zur Quantifizierung des Kreditrisikos
  • Projektfinanzierung am Beispiel eines Public-Private-Partnership-Projekts unter besonderer Berücksichtigung von Rendite und Basel III
  • Darstellung und kritische Analyse verschiedener Ratingverfahren und Methoden zur Bewertung von Kreditausfallrisiken